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和棋 · 2021年05月02日

错题本与模拟卷关于Surplus at risk 解题矛盾

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management




错题本用的直接是Asset 和 liability growth的差值的期望去减去95% Volatility of Surplus,但是2018模拟卷用的是 总的Expected surplus去减去Volatility of Surplus，请问到底采取哪种方法呢？

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2 个答案

袁园_品职助教 · 2021年05月03日

看题目是要求 expected surplus growth 还是 expected surplus

袁园_品职助教 · 2021年05月03日

错题本是 expected surplus growth

模拟卷是 expected surplus

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