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奔跑的咸鱼 · 2021年05月02日
为什么不可以用黑色笔的这个方法来做呢？
品职答疑小助手雍 · 2021年05月02日
是的，不过surplus at risk这类题一般不会return为0啦
嗨，努力学习的PZer你好：
return和volatility的衡量方式一个是一阶导一个是二阶导，两者同时存在的话不能用求两个var再结合的方式做。
这题就是给了条件直接按课上讲的定义公式做就好了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
只有当均值为0的时候才能用var拼的那个方程吗？
