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卡布达 · 2021年05月01日
kmv模型里面最后的计算没懂
小刘_品职助教 · 2021年05月02日
同学你好，
如果只知道DD，是没有办法算出来PD的。DD和EDF是一种对应的关系，这个关系并不是恒定的，要随着不同行业不同时间的变化而变化。比如书上举的例子，1000个公司的DD都是5，这1000个公司假设有7家违约了，我们就可以得出DD=5时，他的违约概率是0.7%。如果想根据DD，计算出来了EDF，首先要从实证里知道DD和EDF的关系，然后再知道新的DD，就可以把它值对应到原来的EDF里去了。
