想问下 short forward position下
如果 是forward premium
那roll yield 是benefit 还是cost
- long short position
- forward premium/discount.
这个是咋判断的。。。。short 的roll yield 就是（f-s）/s 是直接看符号吗。
Hertz_品职助教 · 2021年04月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好~
如果是short forward 头寸（说明此时我们持有的是外币资产，因担心外币贬值，所以short forward on 外币），则计算roll yield=F-S/S。
1. 如果是forward premium的情况，即F>S，根据roll yield公式可知，此时roll yield>0。Roll yield可以理解为签forward合约可以给我们带来的benefit，现在benefit大于0，则倾向于作hedge。
2，同理，如果是forward discount的情况，即F （如有疑问 欢迎追问） ----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！