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和棋 · 2021年04月27日

如果利率二叉树是给Swap合约定价，在t时刻的现金流是用t-1的利率折现还是t时刻的利率？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

如果利率二叉树是给Swap合约定价，在t时刻的现金流是用t-1的利率折现还是t时刻的利率？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月27日

同学你好，

用t-1.

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