在判断多重共线性的那个t的时候，我知道NASDAQ return这个x1是没有的，因为p value很小。但是我不太理解JPY/USD change，这个x2的p-value我不知道算大还是算小。还是说多重共线性只要看随便任意一个自变量如果可以拒绝原假设就可以了
星星_品职助教 · 2021年04月27日
同学你好，
只需要有一个系数的t检验显著了，就不存在多重共线性。
这要从多重共线性为什么会导致所有的的t检验都不显著去出发理解，以Y=b0+b1X1+b2X2+ε为例：
多重共线性下，如果对b1,和b2分别做t检验，会发现结果都是不显著（不能拒绝系数为0的原假设）。
这是因为X1和X2相关性很强，所以X1就可以被X2代替。所以检验b1时，发现X1这个变量没有存在的意义，t统计量算出来会非常小，检验结果无法拒绝原假设（相当于b1=0，即X1（或b1X1）可以不存在）。
同理，检验b2时也会发现X2这个变量没有存在的必要，b2对应的t统计量算也非常小
所以多重共线性会导致所有X对应的系数的t检验都不显著。如果有一个显著了，那就是不存在多重共线性。