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Momochan · 2021年04月27日

衍生品估值当中，为什么在short情景下，公式还是写成VL呢？谢谢老师！

  1. CFA II
  2. Derivative
老师好，具体请见下图有关衍生品远期合约的估值，在long情景下写作VL可以理解，但为什么在short情景下也写成VL呢？非常感谢！
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2021年04月28日

嗨，努力学习的PZer你好：


这个怎么表示其实无所谓的，你可以叫Vs也行。就算用VL表示，有伴等式算出来符号会是相反的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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