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liusisi · 2021年04月27日

机构ips强化串讲最后面

如图绿色下划线那里,何老师讲资产和负债的相关性增加,volatility of value of E上升,根据公式应该为下降,是口误了是么,求解释,谢谢

1 个答案

发亮_品职助教 · 2021年04月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


如图绿色下划线那里,何老师讲资产和负债的相关性增加,volatility of value of E上升,根据公式应该为下降,是口误了是么,求解释,谢谢


对的对的,这里有口误。


资产、负债的波动率下降,同时他们之间的Correlation上升,最终的结果是Equity的Volatility下降。

问题已经记录,谢谢指正!

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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