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reachqi · 2021年04月26日

Duration Risk vs. Interest Rate Risk

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

Duration Risk 和 Interest Rate Risk 的区别是什么？请分别举例

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1 个答案
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源_品职助教 · 2021年04月26日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，我和固收学科老师研究了下，本质上，Duration Risk和Interest Rate Risk是没有区别的。只是理解角度有些区别而已。

interest rate risk就专指利率风险，不用区分长期债券还是短期债券。比如利率上涨1%，债券P下降，这就是利率下降
Duration Risk是长期债券相对于对其债券而已。比如同样利率1%，10年期周期全相对于一年期债券P下降的比较多，这就是DURATION RISK

在CME这门学科中，无需特别区分。


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