开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
lixiaobai · 2021年04月25日
老师，正常来说，越虚值的期权应该越便宜。
可是implied volatility的图像显示，执行价格越往两边代表越虚值得厉害，但它对应的隐含波动率越高(以为着期权价格越高)，怎么会这样呢》？这和我们之前的认知相反了
Hertz_品职助教 · 2021年04月25日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好~
你这个问题很好。Implied volatility的图像是根据实证研究得到的，所以与我们理论的越虚值的期权越便宜有些出入。
这一点不必纠结，我们平时做题以及考试都是按照越虚值的option越便宜来进行思考的。只有隐含波动率的图像这一点是个例外，我们只要知道它是实证数据得到的就可以了
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
