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蜜鹿 · 2018年01月10日

R13 mark to market的课后题有疑问

  1. CFA II
  2. Economics Analysis
请问老师：题中90-day forward contract initiated 60days ago，是不是意思，一个90天的远期合约，在30天这个点交割。反向对冲合约签订的应该是60天，但题目答案是根据30天的forward contract来计算的。感觉无法理解。是我题目理解有问题吗？
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1 个答案
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狂暴小白熊 · 2018年01月12日

个人认为：此处的意思是一份90天的远期合约，在60天前签订的。该题画图很容易理解，站在第60天的时间点看，该份远期合约还剩余30天，所以要计算mark-to-market value的时间为30天。

蜜鹿 · 2018年01月12日

非常感谢！也跟其他同学讨论了这个问题，彻底弄懂啦！

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