开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
snow1597 · 2021年04月24日
Within the log-normal model, how are basis-point volatility and yield volatility changing over time ?
In Log-normal model, basis-point volatility increases linearly and yield volatility is constant.
這一題不太明白，謝謝。
品职答疑小助手雍 · 2021年04月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
yield volatility就是利率模型里的σ，这个在log-normal model是假设不变的，
而basis-point volatility 是指σ*r，所以是线性增加的。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
