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和棋 · 2021年04月24日

【经典题】为什么这道题的A是对的



对于市场风险不是算10天99%的Var吗?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年04月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


计算capital requirement时候是要按10天var来算,不过backtesting时候是对1day var回测的,还记得课上的3、4、5个exception那个对应绿黄红区域的表么,都是对应1day var回测设置的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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