请问关于多因素模型的解题思路

嗨，努力学习的PZer你好：

这里原版书没有将原因。

但是何老师在“VCV Matrices from Multi-Factor Models”这个视频里做了推导。简单来说对于协方差而言，存在残差项i和残差项j(而方差中只有一个残差项)，因为残差项i和j是不相关的。所以推导到最后就没了残差项。

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努力的时光都是限量版，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

3.这个问题同学你可以再开个帖，贴一个数量标签，相关学科老师会来解答。

三级经济只用一二级数量结论，原版书并会去写推导过程了。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，爱思考的PZer你好：

1.求COVARIANCE，是不需要带残差项的平方的。而求方差或者标准差是不用考虑到。

1.5就是求协方差，而1.10是求标准差。求协方差，残差项彼此间应该不相关，所以最后就没那项，这里记住结论即可。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！