开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
DDAXC · 2021年04月23日
为什么我的做法不对呢？为啥先算VaR的时候考虑r不对？
品职答疑小助手雍 · 2021年04月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为组合均值是直接加权平均，标准差是要用correlation和平方开方来求的，两个维度不一样，你先算A和B的var再组合起来的话就混起来了，算出来的结果肯定跟两个维度分开算不一样。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
