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我们 · 2021年04月21日

请问CVaR

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请问这么做哪里错了？为什么和答案不一样
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2 个答案

袁园_品职助教 · 2021年04月23日

你这里已经乘以了 25 billion 相当于是 Wi*VARp

你可以套用公式就是 Wi = 25/128，再乘以 VARp = 128

袁园_品职助教 · 2021年04月22日

同学你是不是多乘了一个128？

那是整个portfolio的value，这里只要算XYZstock的 25 billion就可以了

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