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我们 · 2021年04月20日

expected surplus

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请问这里答案里面expected surplus为什么是9.7？
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2 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月23日

同学你好，

这道题因为题目刻意强调了carries a surplus 是10m，所以要注意加上。

小刘_品职助教 · 2021年04月21日

同学你好，

这道题问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidence下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk），所以expexted surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7（而不是 expected surplus growth） 或者=10+100*6%-90*7%=9.8

expected surplus growth=100*6%-90*7%=-0.3

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