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Eve · 2021年04月20日

Overcollateralization 和 excess spread 有什么区别啊？

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

Overcollateralization 和 excess spread 有什么区别啊？不都是提供过量的抵押品吗？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月20日

同学你好，

两个维度不一样，excess spread底层资产收的利息比给投资者付出的利息多，强调的是利率。而Overcollateralization强调的是总量，比如总量资产5亿的底层，在发ABS时就发了4.5亿的总量，称之为Overcollateralization。

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