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和棋 · 2021年04月19日

ES和Var分位点问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

在FRM II里，如果是离散分布的情况下，计算ES是不包括 95%分位点的Var的值的吧？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月19日

同学你好，

对的

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