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小一一 · 2021年04月19日
MA（1）模型中如果previous shock的权重是正数的话则不是均值复归，而MA永远是序列平稳的。
有点不理解这点， 请问老师能不能用图像举个例子，什么叫做序列平稳却又不是均值复归？
我的理解是均值复归既然均值和方差稳定不变的话，那么一定是一个围绕均值上下平稳波动的数列，为什么这个不是均值复归。
请老师解答下我的理解哪里有问题。
袁园_品职助教 · 2021年04月22日
这里均值都是常数 μ，所以肯定都是围绕μ波动，都是均值复归
袁园_品职助教 · 2021年04月20日
同学你好！
其实这里均值都是μ，所以肯定都是围绕μ波动
但是如果权重是正数，相邻两项就是正相关，所以会比较集中在均值周围；权重是负数，相邻两项就是负相关，相对比较分散，上上下下，显示出比较强烈的均值复归特点（一远离均值，就马上反方向拉回），重点在于agressively
