老师您好，
在long position的情况下，计算FRA结束后贷款的借款成本，为什么没有考虑期限？
比如：FRA=5%，t=T时刻，libor=6%
在T时刻，FRA的long头寸实现收益1%；
在T时刻，以6%的成本借款一笔；
用FRA赚到的收益抵消6%的成本，实际借款成本为6%-1%=5%。
这里为什么不要求FRA和loan的期限一致呢？
如果是1*4的FRA，FRA帮我实现的是1个月的收益，但我还要以6%的利率去付长达3个月的贷款利息，为什么能用6%直接去减1%，而不考虑期限不一致的问题呢？
