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xuzh · 2021年04月16日

marginal pd和conditional pd

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

​信用风险经典题第11页1.6题，讲解的时候讲到conditional pd，我听下来就是d1,d2, 和基础班以及强化班讲的不一样啊，这两个班讲的都是marginal pd？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月17日

同学你好，

因为教材参考了两本参考书，所以会出现混用的情况。

在最后做题目的时候，建议如果是求一个期间的marginal PD就用两个cumulative PD相减；计算conditional PD的时候就参考基础班讲义的这种算法，也就是最后的解答以经典题1.6的作答为准哈～

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