开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

努力做个学霸Sam · 2021年04月14日

老师 这里的没有被因子解释的收益 为什么不加上Risk free rate啊？

  1. CFA III
  2. Equity


添加评论
1 个答案

maggie_品职助教 · 2021年04月14日

嗨，爱思考的PZer你好：


注意我们这道题让你计算的无法被因子解释的那部分收益也就是“alpha”等于多少。整个组合的收益率简单写一下应该等于=rf+rewarded factor带来的收益+alpha，题目的0.55%就是后两项之后，那么我们先计算出return from rewarded factors=0.75%, alpha就等于0.55%-0.75%=-0.2%。

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 472

    浏览
相关问题