maggie_品职助教 · 2021年04月12日
嗨,努力学习的PZer你好:
1.当然可以大于100%,但是同学请注意Statement 1说的是同时做多做空的组合“允许(allow)”gross exposure等于100%,而非gross exposure最大是100%。
2. Gross exposure 与net exposure 有啥不同呢?
gross exposure= |Long positions| + |Short positions| 即long 的权重加上short 的权重的绝对值
net exposure= |Long positions| - |Short positions| 即long 的权重减去short 的权重的绝对值
3. 当long/short 50/50,即买50/卖50时,gross exposure=100%。因此Statement 1的说法正确。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!