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钢化杯 · 2021年04月11日

关于collar的图形和seagull的图形

在currency的risk管理中,我们通常说的collar的图形,包括了long currency+long put+short call;但是老师画的下面这个seagull的图形,其实只包含了long put+short OTM put+short call,而不包含所持有的currency position。不知道我理解的对不对?

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2021年04月12日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

你理解的是对的。

图中画的这个Seagull期权的构成应该是一个bear put spread(买行权价高的put,卖行权价低的put) +short call 构成的,不含有标的资产。而collar的构成正如你写的,是有标的资产的。

(咱们学的各种策略中包含有标的资产的有:covered call,protective put,collar三种)

(如有疑问 欢迎追问)

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