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Roseline · 2021年04月10日

FRM二级Credit Risk经典题Section 12-13第3.12题

老师好,FRM二级Credit Risk经典题Section 12-13第3.12题,老师讲到430,000里面有100,000的抵押品是不需要转移的(330,000需要转移)(下图绿色框处),但是我理解应该是先round,即430,000 round到450,000以后,在450,000里面才有100,000的抵押品不需要转移(350,000需要转移)。所以在考虑round和minimum transfer amount的时候,应该是先round再计算minimun transfer amount吧?


1 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年04月11日

同学你好!

无论先算什么,最后都要round up to 45万

minimun transfer amount是指小于这个数就不转移,但是现在大于这个数了,所以不再影响

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