1.在Modeling Credit Risk这个视频中：1.5倍速44.37秒那里，贷款的评级转换，为什么default是画在右边，如下图第二张，而26.03秒那里，v model的违约时画在左边，下图第一张
小刘_品职助教 · 2021年04月10日
同学你好，
两个图说的不是一样的东西，建议你再仔细听一下老师的课哦。
对于v model描述的是贷款的损失表现分布，所以如果损失出现很大的情况是违约，那default就是在左边。
而在贷款迁移矩阵这儿，这个图描述的并不是贷款的损失分布，而是用蒙特卡洛模拟来产生随机数字代表评级的改变，最左边5%的概率是说从B等级迁移到A的概率，中间的80%是B等级保持不变的概率，最右边假设的是B等级违约的概率，这个default划到那边其实是无所谓的，只要他覆盖的概率是2%就行，没有绝对的意义。只是书上给的一个示例，在这个定义里如果出现的随机数字（使用蒙特卡洛模拟的数字）>2，054，则定义defalut这个情况发生了。
KrystalZhou · 2021年04月10日
明白了，老师。再追问一个问题，在credit risk factor这个视频1.5倍速 20.53秒，loss的分布从左边到右边代表损失从小到大，所以UL是在右边尾巴那里。但是在
KrystalZhou · 2021年04月10日
KrystalZhou · 刚刚 明白了，老师。再追问一个问题，在credit risk factor这个视频1.5倍速 20.53秒，loss的分布从左边到右边代表损失从小到大，所以UL是在右边尾巴那里。但是在modeling risk那个视频，06:23那里，U L在左边尾巴表示最差情况下的loss 。modeling risk那里讲的分布也是loss的分布吧？如果是的话，最差的loss不是应该在右边么？