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林迦南 · 2021年04月10日

c3为什么不能用c2+d3取得

根据讲义第94页的最后一个公式,我理解是C3-C2=D3 那么请问第96页的第2道计算题是否可以用C2+D3算出C3。 c2=0.749%,d3=0.55%,相加得出1.299%。 和C3=C2+(1-0.3%)×(1%-0.45%)*0.55%=1.295%有差异,请问老师我理解的是否正确,谢谢
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小刘_品职助教 · 2021年04月10日

同学你好,

这道题不能你这么做,但这个是原版书的问题(引用了不同的论文,所以marginal PD有定义不一样的情况),跟你没有关系。

讲义上第96页的计算题用的是marginal PD定义是条件概率下的PD,即在之前t-1年都没有违约的条件下,今年违约的概率,所以分母仅仅是今年开始还存活的样本数。所以没办法直接用两个cumulative PD相减=marginal PD

在最后做题目的时候,建议如果是求一个期间的marginal PD就用两个cumulative PD相减,也就是你这个理解是对的。

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