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Kelsi_Xi · 2021年04月10日
买fund C承担0.9风险 卖fund A和B对冲0.9的风险 请问为什么不是0.5A+1.5B=-0.9
星星_品职助教 · 2021年04月10日
同学你好，
套利基于无风险。这里的关键是“ 卖fund A和B”
买C导致风险增加了+0.9，所以卖0.5A+1.5B也需要正好卖出去+0.9。这样一买一卖风险才能归零。即卖“0.5A+1.5B=+0.9”
卖0.5A+1.5B=-0.9相当于又卖了一个 - 0.9出去，对于总风险的影响是增加了0.9，这样总风险就是+1.8了。
好的 谢谢
