猫猫酱 · 2021年04月09日

HF策略

为什么global macro的分散化不好，但是managed futures分散化好呢？

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伯恩_品职助教 · 2021年04月10日

嗨，努力学习的PZer你好：

重点是global macro和其它策略受影响因素差不多

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

猫猫酱 · 2021年04月10日

global macro是右偏but with variant outcomes吗

伯恩_品职助教 · 2021年04月10日

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，global macro因为都受一些宏观因素的影响，比如货币政策，起不到分散化的效果。而managed futures的positive skewness（比global macro更右偏），有中和左偏的风险。所以managed futures相对分散化风险更好

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！