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Bluebiubiu · 2021年04月09日
如图，这里的spread=0.85-1.1 级高-级低
再乘以- duration 得到一个正数，为什么答案选b而不是c
WallE_品职答疑助手 · 2021年04月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里是由高级别降到低级别，benchmark就是高级别的。所以spread=低级别的-高级别的=1.1-0.85，得到的是一个正数。然后在乘以一个负的duration，得到-1.725%，之后加上coupon5%得到的是3.275%，近似选择B。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
