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我叫仙人涨 · 2021年04月09日

reading 44 经典题目 的Multifactor models 视频里面的题目

  1. CFA II
  2. Portfolio

老师说expected effect 都反应在了expected return 这个截距项里面，所以effected effect of the factor is zero. 按照这个逻辑，公式里面 那个expected value of the factor 应该是0 呢？

用actual 减去 0 ？


但是吧，公式里面 那个expected value of the factor 并不是0 呀？




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1 个答案

星星_品职助教 · 2021年04月10日

同学你好，

“effected effect of the factor is zero”指的是E（factor）=0，即预期的情况是没有surprise。

即E（actual-expected）=0。

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