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Nacho · 2021年04月08日
None of factors are redundant 这句话怎们理解呢? 为什么这个条件可以推出组合风险不等于0？
源_品职助教 · 2021年04月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
这句话其实是说了一个假设条件。
就是假设在没有一个因素是多余的情况下，并且资产的收益不能被所有的因素完全解释（即存在不为0）的残差项。那么在这两个假设下，ρ就不太可能等于-1.组合就不太可能是完全无风险的。
至于怎么由假设条件推得结论，原版书并未给出说明。这里关键是记住结论即可，条件只是让这个说法显得更为严谨而已。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
