FI课后题 Reading20 29-32题是没有视频么？

嗨，爱思考的PZer你好：

如题？

协会勘误删掉了，这几道题对应题干有误。

不过在经典题里面，何老师有做解释，并且也讲了一遍原理。可以关注经典题Reading 20第7个知识点（Assessing the Risk of Yield Curve Movements）：

另，请问32题为什么算出来的volatility是weekly的？直接算出来的应该是daily的吧？

因为题目给的是weekly的数据，基于这组数据算出来的Volatility就是Weekly volatility；

如果题目给的是日数据，那算出来的就是Daily volatility；如果给的是年数据，那算出来的就是Yealy volatility。

然后有个公式算daily monthly 和annual之间方差的关系的来着

是square root of time rule（平方根法则），FRM有学，CFA里面好像还没出现。

例如Monthly volatility = 5%，那Annual volatiltiy = 5% × 根号下12

一周有5个交易日的话，daily volatility = 5%，那Weekly = 5% × 根号下5

一个月按30天算的话，daily volatility = 5%，Monthly = 5% × 根号下30，等等，算法就是从短期往长期就是乘：Scaling daily volatility to longer periods。反过来从长期到短期就除就好了，原理是一样的。

不过在三级固收这里，不存在这个转换的问题，给什么期限的数据，就会让我们算这个期限的Volatility.

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