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丁洁Amy · 2021年04月07日

对于“均值回归”的探讨


老师好,在听何老师的课程时候,她举了我截图上面那个图形的例子(红色箭头部分),说你看假设这个序列是服从均值回归的,那么你看如果一个数据Xt已经大于均值的那条直线了,那么Xt+1就会小于Xt。但是我想了想,发现就算是均值回归,其实也未必一定是红色箭头部分。比如我画的橙色箭头的部分,整个图形其实是均值回归的,但是橙色图形部分找一个点为Xt,它也大于均值的那条直线,但是Xt+1就大于Xt。


老师您觉得我的理解对吗?谢谢


2 个答案

星星_品职助教 · 2021年04月07日

同学你好,

均值回归指的是一个趋势。只要Xt大于了均值,那么未来的趋势就是往均值走(下降)。

老师举的例子里,Xt正好在波峰最大值。所以Xt+1就会下降,这是一种比较极端的简单情况。

你画的黄线也是正确的,Xt+1会上升,但从趋势角度上看,Xt未来还是会下降/回归到均值水平。

所以关键点是均值回归指的是趋势,不针对具体的某一期。


阿帅 · 2021年04月07日

你好,作为一名学员,我的理解是如果某一次的点在均值上方,那它下一次运动的点大概率是往均值那边移动,即下降,这个知识点老师是说出一个概念,无需过于纠结几个点连续向上,概率表示发生的概率,即使只有1%,也是会发生的

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