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和棋 · 2021年04月06日

为什么Marginal PD不会一直增加呢?

NO.PZ2016082405000066

问题如下:

Which of the following statements about cumulative and marginal default probabilities is most accurate?

选项:

A.

Both functions increase over time.

B.

Neither function increases over time.

C.

Only the cumulative default probabilities increase over time.

D.

Only the marginal probabilities increase over time.

解释:

C The cumulative default probability function begins at zero and eventually reaches 100% and must therefore increases over time. Marginal probabilities of default are always positive but are not necessarily increasing over time.

为什么Marginal PD不会一直增加呢?之前老师讲过如果一家信用质量比较好的公司他的Marginal PD会越来越大

1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年04月07日

同学你好,

因为一段时间内,marginal PD是一个动态变化的过程,就跟有的企业可能先从AA+变成AAA,然后又从AAA到AA+,这过程中marginal PD是一个先增加后减少的过程。从定义来看,marginal PD 也没有一个绝对增长的定义,所以不能选。

老师上课举的例子没错,但不是所有的都是这样。

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