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猫猫酱 · 2021年04月03日
E(R)和用CAPM估计出来的一样，那β=1吗？
郭静_品职助教 · 2021年04月05日
嗨，爱思考的PZer你好：
如果你说的是CAPM公式中的β，那这个β并不是一个确定值啊，这个β不是应该是资产i的收益率对market portfolio收益率的敏感程度吗？
如果你说的是market portfolio,那市场组合的β是等于1的
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
郭静_品职助教 · 2021年04月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
可以参考一下R13原版书课后题第15题哈，考试的时候会给出β值，然后用CAPM求出反向MVO估出的E(R)
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
猫猫酱 · 2021年04月07日
那每个资产的收益率拿CAPM怎么算呢？它们各自的β并不知道啊(ಥ_ಥ)
