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Leviathan · 2021年04月03日

R46经典题1.7

老师说错的原因是没有加概率,但是答案里,写的是,VaR代表的是最小损失,不可以向投资人陈述,“把损失限制在2%”。到底错误原因是什么?
2 个答案

星星_品职助教 · 2021年04月05日

@Leviathan

1)错误的是3%的那句话

2)答案给出的解析可以理解为:2%那句话如果不加99%的概率,就也是错的。

星星_品职助教 · 2021年04月03日

同学你好,

两个角度是一样的。

不可以承诺最大2%的损失。(这是因为理论上所有资金都有可能损失)

只可以承诺一定概率下,最大损失为2%。这和答案解析是完全一致的。

Leviathan · 2021年04月04日

老师说的是3%那句话是错的,解析说的是2%那句话是错的

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