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金融民工阿聪 · 2021年03月31日

美式欧式期权的问题

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

1.正常来说，由于美式期权由于较欧式期权有更多的权利，买方可以选择在合约到期日前任意交易日行使权利，因此，对于同一个合约而言采取美式期权的执行方式会较欧式期权执行方式的权利金价格更高

2.但是李老在MR强化课第六section The Science of Term Structure Models中2倍速22.02时又说美式比欧式期权要便宜？这是为什么？
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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2021年04月01日

同学你好！

我听李老师说的是“最起码美式期权不会比欧式期权便宜”，你可以放慢速度听听看

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