问一道题：NO.PZ201710100100000104 第4小题 [ CFA II ] 为什么short会有收益？

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李宗_品职助教 · 2018年01月05日

C组合对GDP和通胀都有敏感性，而B组合只对同通胀有敏感性。

我们long C的时候，自然就有了对GDP和通胀的风险敞口。同时我们short B，就关闭了部分通胀敞口，但是对于GDP的风险敞口并不影响。

既然风险敞口开着，就一定有收益补偿承担的风险啊，我们要从整体的角度看问题，不要割裂开~

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C哪里错了呀，b组合确实不受g growth 的影响呀，所以lower g growth risk不应该是正确的吗

2019-05-15 16:11 1 · 回答

这个敏感系数越高，说明收益越大，对应的风险就越大吗？我以为是敏感系数越大，则对应的影响因素发生变化时，收益会跟着变化，补偿了风险，所以风险较小。

2019-01-10 23:58 1 · 回答

为什么expectereturn 的变化会不确定？

2019-01-05 16:48 1 · 回答

我们long C的时候，自然就有了对G和通胀的风险敞口。同时我们short B，就关闭了部分通胀敞口，但是对于G的风险敞口并不影响。什么叫关闭了部分通胀敞口呢？不理解

2018-12-09 21:38 1 · 回答

C组合对G和通胀都有敏感性，而B组合只对同通胀有敏感性。我们long C的时候，自然就有了对G和通胀的风险敞口。同时我们short B，就关闭了部分通胀敞口，但是对于G的风险敞口并不影响。这是老师给的别的同学，意思是手里有Long FunC的头寸时，shortB头寸带来的好处是降低inflation risk的敞口了，所以选A是么

2018-03-21 13:34 1 · 回答

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