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sion · 2018年01月04日

问一道题：NO.PZ201512181000005305 第5小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这个公式是怎来的呢。beta不是=cov/市场组合的方差吗

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1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年01月07日

就是这个公式啊，betai=cov(i,m)/variance m

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2019-06-01 13:43 1 · 回答

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2019-02-01 13:44 1 · 回答

    这个是怎么的呢？

2019-01-09 22:48 1 · 回答

请问贝塔的计算这个知识点是在potfolio的什么章节？一时没有找到，多谢

2018-04-30 10:35 1 · 回答