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和棋 · 2021年03月26日
在Basel中要求资本覆盖10天99%的Var,并且数据要求有252天的数据。请问他这个要求是假设分布后算的Var还是直接用历史数据去计算的一个Var值呢？
品职答疑小助手雍 · 2021年03月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
不管银行用那种计算方法计算的，不过监管机构的检查方法就是针对银行算出来的这个数字嘛。检查的方法是按历史记录数损失超过var的天数。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
