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临江仙 · 2021年03月25日

Hazard rate例题咨询

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
无法理解为什么边际概率等于条件概率，条件概率不是k么？
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1 个答案
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小刘_品职助教 · 2021年03月26日

同学你好，

抱歉你有这个困扰，主要是因为教材在编写这部分内容的时候用了两本书，里面对conditional 和marginal PD会出现混用，何老师应该是混用了，你理解的是对的，最后如果考试遇到了题目建议conditioal pd求解d2

marginal PD2 = Cumulative PD2 - Cumulative PD1 = (1-d1)*d2


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