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Sefaef · 2021年03月25日

key rate01 hedge

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
课上没懂，为什么在hedge2年和5年的时候要考虑5年和十年的，而在hedge10年的时候不用考虑30年的？
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2021年03月25日

同学你好，

因为这个是题目告诉的条件（在PPT的前一页）。30年只有一个30年的，10年只有一个10年的，5年有两个，5年+10年；2年有3个，2年+5年+10年，然后用倒算的方法各自取值。

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