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sion · 2018年01月03日

问一道题:NO.PZ201710100100000104 第4小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


为什么不是选C呢,不是很懂这个解题思路

sion · 2018年01月04日

我看懂了。。谢谢。

1 个答案
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李宗_品职助教 · 2018年01月05日

是这样的:C组合对GDP和通胀都有敏感性,而B组合只对同通胀有敏感性。

我们long C的时候,自然就有了对GDP和通胀的风险敞口。同时我们short B,就关闭了部分通胀敞口,但是对于GDP的风险敞口并不影响。