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杨木木 · 2021年03月23日

Quant“经典题有答案”P21 #6.3(带截屏)


这道题何老师的讲解和标准答案一致,我自己算的时候用的DW = 2(1-r)公式。

可以用公式解答吗?直接可以出来r是正数——positive serial correlation


如果选项中有inconclusive,用标准答案的思路就不行了吧,是不是用DW公式更保险呢?

2 个答案
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星星_品职助教 · 2021年03月23日

同学你好,

都正确。

这道题只能用公式DW statistic ≈ 2(1-r)来解答,因为并没有给出DW检验的关键值。无从判断DW statistic和关键值dl和du之间的关系。

但原则上来说,只靠公式来估计r是多少是不够精确的,原因就是你说的有“inconclusive”的存在。(这道题和原版书正文里的一道例题是一样的,原版书上描述只靠公式算出来的r进行判断的这种方法为“do not provide enough evidence”)。

所以当:

①给出关键值dl和du的时候,必须要根据DW statistic和关键值的比较来确定最终的结果。

②如果没有给出关键值,例如本题,就按照你的做法来做就可以了。这时候选择也不会给出inconclusive,不然就选不出来了。

杨木木 · 2021年03月23日

好的,谢谢老师!

星星_品职助教 · 2021年03月24日

@杨木木

好的~,数量这一章经典题/课后题都掌握了就没问题了。

杨木木 · 2021年03月24日

好的老师!非常感谢^_^

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