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小锦鲤要加油 · 2021年03月20日
请问surplus optimization的方法为什么可以用于underfunded ？surplus 不是应该是正的吗？
郭静_品职助教 · 2021年03月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
surplus optimization本质上是对组合的surplus进行最优化求解，与MVO原理相同，求的是surplus的效用最大化。
surplus optimization是不管funded status的，也就是说不一定会有足够的 cover负债的资产。
如果underfunded，surplus为负，这个方法的目的就是缩小负值。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
