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claireteng · 2021年03月19日

adjust hedge ratio中,为什么要hedge的currency规模会变?

在deravative and currency management一章中,课件第70页例题,为什么usd 从20million会增加到23million?
1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2021年03月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


嗨 同学你好~

  首先呢,我们为什么要调整hedge ratio呢? 是因为我们的外币资产会随着市场变化发生增值或者贬值,导致我们一开始的hedge ratio也发生了偏离。所以才需要调整的哈~

  就像这个题目中我们持有的是外币为USD的资产,一开始是20million,但是随着市场变化它增值到了23million,这个是很正常的,比方说你这个外币资产是股票,因为股价涨了,然后你的资产就增值了呀~这个是题干给到的信息,不用纠结的哈~

  如果是对题目其他地方有疑问,欢迎再次提问,加油~

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