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🌟Vicky🌈 · 2021年03月18日

liquidity risk课后练习section 2

为什么commodity的mean和sd数字一样 share的又不一样 这个mean和sd算法一样???那为什么share的mean和sd又不一样呢?
🌟Vicky🌈 · 2021年03月18日

而且明明上面share的sd还是0.01111怎么下面表里成了0.02222?

4 个答案

品职答疑小助手雍 · 2021年03月19日

所以从第一次回答我们就没在一个语境里(捂脸),稍微放松一下哈,有时候学累了也可以休息一下~

品职答疑小助手雍 · 2021年03月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


第一步算的那个liquidity cost压根就没用标准差这个条件,用的是spread。

第二步算危机情况下的时候才用了标准差的。

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努力的时光都是限量版,加油!

🌟Vicky🌈 · 2021年03月19日

我以为这个SD是spread…

品职答疑小助手雍 · 2021年03月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


spread又不是标准差,这俩东西本来就没有可比性啊

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

🌟Vicky🌈 · 2021年03月19日

不是 视频里老师做了比较的 是拿着两个结果对比了得出结论的 但既然SD都不同 就不能对比了呀 要不就是题目错了

品职答疑小助手雍 · 2021年03月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这些mean和sd都是题目里给的条件。一不一样都凭出题人心情哈。

然后share的那个0.01111不是sd啊,是spread除以价格的比值。 后面乘以价格的sd算出来的0.02222是spread占价格比例的sd

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

🌟Vicky🌈 · 2021年03月19日

这个题目有问题呀 SD90.5-89.5应该是1 为什么第二问里 share的SD就变成了2呢?这样两次算出来的结果就不能做对比了呀

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