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steph2008 · 2018年01月02日
我不需要定义 请正面回答我的问题 可以问下何老师 这是她在讲课中反复提到的几个概念 不知道考试的时候会不会出现这种简写的情况
maggie_品职助教 · 2018年01月03日
久期中性，是指通过买卖一定数量的国债期货，使期货与债券组合的久期为0的策略。
久期中性意味着债券市场收益率在小幅度波动时，组合的价值几乎不变。
不过如果发生幅度比较大的波动时，久期本身也会出现一定改变，所以组合的久期中性在收益率波动比较大的时候也会被破坏，造成新的风险敞口。
加油。
steph2008 · 2018年01月03日
